Entre la Plaza de España y el Coso se ubicaba la Puerta Cinegia. Su origen se remonta a la época romana (siglo III) suponiendo el acceso a la ciudad desde la zona sur de su muralla.
Su nombre podría venir de la palabra latina para referirse a las cenizas, en alusión a las hogueras realizadas al otro lado de esta puerta.
Según se cree, allí eran ejecutados los cristianos que eran perseguidos por Daciano, el gobernador romano de la ciudad, y justo al lado había un foso donde eran arrojados.
En época medieval esta puerta daba acceso al arrabal musulmán de Sinhaya, que también podría ser el origen de su nombre actual.
Esta zona era muy importante, ya que en ella se encontraba el primer y principal mercado de la ciudad hasta 1210, año en el que se trasladó por orden de Pedro II a la Puerta de Toledo, cerca del actual Mercado Central (1895).
En 1492 Puerta Cinegia fue remodelada con motivo de la visita de los Reyes Católicos tras la conquista de Granada y el descubrimiento de América.
Esta Puerta, como gran parte de la Plaza de España fue destruida en los Sitios de 1808 y 1809 por los franceses.
Sus restos actuales se pueden ver en la Calle de Los Mártires donde hay piedras de la base del arco y dentro del centro comercial Puerta Cinegia en el que hay restos de dos torreones y del paño de la muralla romana.
Dirección: Calle de los Mártires, entre la Plaza de España y el Coso